Облако Ишимоку – разновидность финансовой стратегии. Он позволяет мгновенно выявлять доступные точки входа и выхода в рынок, а также анализировать показатели фиксации прибыли и убытков конкретных компаний.
Философия индикатора
Для работы используются 3 основные скользящие линии на графике:
- Короткая или Conversion. Он сдвигает значение на 9 периодов вперед.
- Средняя или Base. Делает шаг на 26 периодов.
- Длинная или Lagging. Позволяет оценить возможные рыночные показатели при сдвиге на 52 шага.
При создании индикатора учитывались изменения японского индекса Nikkei за отдельные промежутки времени. Облако Ишимоку рассматривается в качестве универсального метода определения оптимальных соотношений на любых типов рынков. Однако для визуализации четких сигналов изменения ситуации рекомендуется выставлять индивидуальные настройки на графиках в торговых периодах.
Группировка котировок при построении ценового графика с использованием облака лучше при работе с парами BTC-USD. Однако использование Ишимоку при торгах на азиатских биржах (сырьевые товары, фьючерсы) также позволяет определить точки равновесия.
Составные элементы
Нанесение линий индикатора на график позволяет оперировать следующими инструментами:
- Конверсионными и базовыми линиями.
Они представляют собой аналог скользящих средних при дифференциации способов нанесения. Основное их значение – следование за трендом при одновременном указании на его направление.
Строятся они (конверсионные) путем нанесения последних 9 свеч, т.е. областей между закрытием и открытием торгов, движением цены за определенный промежуток времени. Эти линии именуются также Тенкан-сен. При определении минимума и максимума рассматриваемого периода линия размещается посередине.
При нанесении базовых линий (Киджун-сен) учитывается период в 26 свечей. С помощью Kijun-sen осуществляется разграничение быков (трейдеров на повышение) и медведей (трейдеров на понижение).
- Облако Ишимоку.
Это аналог технического индикатора MACD, который позволяет прогнозировать колебание цен. Расчет линейного MACD осуществляется путем вычитания скользящей средней цены в заданный период экспоненциальной с увеличенным периодом. Аналогичный подход и в индикаторе Ichimoku. Есть одно лишь исключения – его построение осуществляется непосредственно на графике торгов.
Облако включает в себя:
- Senkou Span A – представляет собой усредненный показатель линий Тенкан-сен и Киджун-сен.
- 2) Senkou Span B – рассчитывается максимум и минимум за 52 свечи (один год) и учитывается среднее значение.
Эти линии образуют пространство, которое на графике штрихуется или закрашивается.
Правила использования Ichimoku
При старте работы с облаком необходимо учесть, что линии индикатора окрашиваются в различные цвета с учетом изменений показателей конкретного тренда.
- Оранжевый оттенок – указание на восходящую цену. Розовый – свидетельство падения тренда.
Пересечение рассматриваемых линий свидетельствует о необходимости активной покупки актива. Трейдер приобретает колл-опцион (заключает соглашение на покупку определенного количества криптовалюты) при условии, что оранжевая и розовая линия пересеклись в верхней части графика. Аналогична ситуация, при которой происходит покупка пут-опциона с целью дальнейшей продажи актива по фиксированной цене с учетом пересечения линия графика внизу.
- Схожим образом следует идентифицировать соединение Kijun (красная) и Tenkan (фиолетовая).
При пересечении их в верхней части облака трейдеру следует расценивать это, как многократное предупреждение ожидания в ближайшем будущем возврата к границе определенной полосы ценообразования (бычий сигнал). Обратная ситуация, при которой происходит пересечение линий вниз – это проявление медвежьего сигнала, т.е. налицо серия понижающихся минимумов в рамках паттерного прорыва двойной вершины.
- На графике также присутствуют розовые (Сенкоу) и зеленые (Чикоу) линии.
В первом случае речь идет о длиной скользящей средней. Если график пересекается этим индикатором, то можно говорить о смене тренда, который устойчиво держал цену на протяжении нескольких свечей.
Идентификация зеленой линии основана на механизм определения ценообразования Parabolic. Существует одно лишь исключение – построение осуществляется в обратном порядке. Смысл данной линии сводится к указанию на направление господствующего тренда. При расположении зеленой отметки выше графика – можно говорить о восходящем тренде. Аналогичная ситуация с размещением линии ниже заданной отметки.
Итог
В целом, индикатор Ichimoku – это разновидность торговой долгосрочной стратегии. Здесь особое значение уделяется не одиночным сигналам, а их комбинации. При расположении на графике сразу 5 линий допускается вариация из нескольких комбинаций принимаемых значений. Облако создавалось при анализе фондового рынка Японии. В расчет брались значения недельных интервалов изменения цен. Использование элементов стратегии позволяет производить долгосрочный анализ на 3 месяца или несколько кварталов. Установленные в индикаторе значения линий универсальных для всех типов торговых периодов, которые используются трейдерами для группировки котировок на различных биржах, в.т.ч. при торговле парами BTC-USD.