Каналы Кельтнера являются популярным техническим индикатором, который трейдеры используют для оценки текущей тенденции, выявления потенциальных рисков и предоставления торговых сигналов. Каналы используют волатильность и средние цены для построения верхней и нижней линии, а также средней (или усредненной) полосы. Все эти три строки движутся вместе с ценой, создавая своеобразный канал по своему внешнему виду. Дневные трейдеры могут создавать множество стратегий с использованием каналов Кельтнера, некоторые из таких стратегий и способы использования данного канала мы и обсудим ниже.
Расчет каналов Кельтнера
Прежде чем углубиться в то, как трейдеры могут использовать стратегии Keltner Channel, важно понять, с чем вы работаете. Разобравшись, как создаются каналы Кельтнера, вы лучше сможете выявить слабые и сильные стороны индикатора.
Каналы Кельтнера впервые были представлены Честером Кельтнером в 1960-х годах, но индикатор был обновлен и впервые использован Линдой Брэдфорд Рашке в 1980-х годах. Эта более поздняя версия индикатора используется и сегодня.
Каналы Keltner представляют собой комбинацию двух других индикаторов: экспоненциального скользящего среднего значения (EMA) и среднего истинного диапазона (ATR).
Вот как рассчитываются каналы Кельтнера:
- Верхняя полоса = EMA + (мультипликатор ATRx).
- Средний диапазон = EMA.
- Нижний диапазон = EMA – (мультипликатор ATRx).
Период EMA может быть установлен на любую позиция, которая вас устраивает. Для дневной торговли характерно 15-40 EMA. Далее идет построение графика – линии выше и ниже EMA, основанные на ATR, который является индикатором вычисления, насколько актив движется в среднем за определенный период времени. Общий множитель равен двум, что означает: верхняя полоса будет нанесена на 2*ATR над EMA.
Множитель может быть скорректирован на основе актива, которым вы торгуете. В то время как двойка является более распространенным значением, вы можете работать на 1,7 или 2,3, что предоставит вам лучшую информацию точного рынка, в котором вы осуществляете свои торги. Чем выше множитель, тем шире канал; чем меньше – тем меньше канал.
Тенденция кельтнерского канала и стратегия отката
Каналы Кельтнера очень полезны, т.к. они могут сделать активный тренд более заметным. Когда актив постоянно развивается (или наращивается), он должен регулярно достигаться к верхней полосе (или очень близко к ней), а иногда проходить мимо верхней полосы. Цена также должна оставаться выше нижней полосы, и часто будет оставаться выше среднего диапазона (или едва опускаться ниже нее).
Индикатор должен быть настроен таким образом, чтобы эти рекомендации выполнялись большую часть времени. Другими словами, если цена движется непрерывно выше, но не достигает верхней полосы, ваши каналы могут стать слишком широкими. Если цена постоянно повышается, но часто затрагивает нижнюю полосу – ваши каналы могут стать слишком плотными (чтобы не допустить этого – увеличивайте множитель). Чтобы индикатор помог проанализировать рынок, его нужно правильно отрегулировать.
Как только индикатор настроен правильно, общая стратегия заключается в покупке во время восходящего тренда, когда цена возвращается к средней линии. Поместите стоп-лосс на полпути между средней и нижней полосой и расположите цель рядом с верхней полосой (стоп-лосс и цель устанавливаются во время торгов).
В качестве альтернативы, если вы обнаружите, что цена быстро приближается к стоп-лоссу, можно переместить стоп-лосс немного ближе к нижней полосе. Это дает более широкий диапазон для торговли и уменьшит количество убыточных сделок.
Стратегия прорыва по каналам Кельтнера
Стратегия прорыва должна в основном использоваться вблизи крупного открытого рынка – например, вблизи фондового рынка, открытого при торговле акциями. Это когда происходит самое активное движение, при этом данная тактика может быть применена и к криптовалютным торгам.
Общая стратегия заключается в том, чтобы купить, если цена сломается на границе верхней полосы или в период короткой продажи, если цена упадет ниже нижней полосы, в первые 30 минут после открытия рынка.
В качестве выхода используется средний диапазон. При этой торговли нет основной цели получения прибыли. Просто выходите из торговли всякий раз, когда затрагивается средний диапазон, независимо – является ли торговля проигрышной или выигрышной.
Так как рынок очень изменчив сразу после открытия, вы можете получить сигнал, который приведет к потере или небольшой прибыли, после чего сразу же последует другой сигнал. Также продайте второй маркер. За первые 30 минут возьмите только два торговых сигнала, используя данную стратегию. Если в первых двух прорывах канала произойдут большие изменения, то, вероятно, больших убытков такая торговля не нанесет.
Заключительное слово
Каналы Кельтнера представляют собой комбинацию экспоненциальной скользящей средней и индикатора Average True Range. Они создают канал вокруг ценового действия, который обеспечивает как аналитические идеи, так и торговые сигналы.
Один из способов использования канала Keltner – дождаться тенденции развития, а затем произвести сделку, когда цена вернется в среднюю группу. Для восходящего тренда цена должна регулярно достигать верхней полосы и оставаться выше нижней полосы. Для нисходящего тренда цена должна регулярно достигать нижней полосы и оставаться ниже верхней полосы.
Прежде чем использовать каналы Кельтнера с реальными денежными сделками, используйте индикатор на демо-счете. Только когда вы последовательно добьетесь успеха во многих практических занятиях, прежде чем выходить на рынок с реальным капиталом.