Индикаторы EMA и MA

Индикаторы EMA и MA

Скорость автомобиля непрерывно меняется. Для планирования времени не корректно брать величину, установленную в определенный момент. Она может не объективно отражать реальную картину. Пролетев ночной проспект на 80 км/ч, утром мы этот же участок преодолеем по пробке не быстрее, чем при 10 км/ч. Какая же средняя скорость движения, сколько нужно времени, чтобы приехать вовремя на тренировку?

Рассчитать можно несколькими способами. В любом случае мы возьмем больше одной величины из личного опыта или наблюдений, сложим их, перемешаем, поделим и получим усредненное значение. Кривая, построенная по данным такого расчета за несколько дней и есть скользящая средняя.

Аналогичный способ применим в планах и прогнозах на производстве и в биржевой торговле.

Понятие MA

Скользящая средняя (англ. Moving average) – это график, построенный по усредненным данным за определенный период. Используется в статистических, технических, экономических расчетах. Показатель помогает выявить трендовые изменения, сгладить влияние случайных событий на наше восприятие. Мы используем метод в упрощенном виде в быту подсознательно, потому что он логичен и прост.

Способ перемешивания и деления фактических величин влияет на конечный результат. Возвращаясь к примеру, мы можем придать большее значение скорости в пробке, потому что она характерна для участка, или наоборот. Возможно, проспект находится на выезде из города, и в дачный сезон трафик становится плотнее. Тогда планируя свои поездки, мы придаем большее значение времени, потраченному вчера, нежели неделю назад.

На бирже тоже самое: разновидности скользящих средних позволяют строить прогнозы с учетом разных факторов. Их актуальность трейдер определяет самостоятельно, исходя из реальных условий рынка.

Сигналы скользящих средних

Благодаря своей чувствительности индикатор способен информировать о развороте тренда. MA и ценовой график, построенные в одной системе координат, при смене настроения на рынке пересекаются. Сразу оговоримся, сигналы иногда бывают ложными и требуют подтверждения.

Рассмотрим 3 основные скользящие средние. Формулы расчетов имеют громоздкий вид, не будем вникать в их подробности. Изложим только их суть. Современные биржевые программы сами строят графики по заданным параметрам. В конце описания каждого из индикаторов построен его график. Временной промежуток взят один и тот же, периоднойсть одинаковая = 7. Обратите внимание, как меняется кривая, насколько точно и своевременно она подает сигналы.

SMA

Простая скользящая средняя (англ. Simple Moving Average) – кривая, построенная по средним арифметическим значениям цены. Трейдер выбирает показатель, за какое количество интервалов величина будет рассчитываться.

Суть сводится к:

1. сложению данных за выбранное количество промежутков времени;
2. последующему делению полученной суммы на количество интервалов;
3. построению кривой, образованной такими точками за несколько промежутков времени.

Например, для построения на часовом графике 7-периодной SMA нужно взять 7 последних показаний, сложить их и разделить на 7. И так каждый час. Как только кривые пересекутся, это будет сигналом, что изменение цены актива является не коррекцией, а разворотом тренда. Ищем подтверждение среди других индикаторов.

Цена в примере отображена синим SMA – красным.

Закономерности индикатора:

Чем больше периодов принимается в расчет, тем кривая:

• получается более сглаженной;
• более объективно отражает направление тренда;
• чаще запаздывает с сигналами.

Для прогноза рекомендуется брать количество периодов не менее 3-х.

WMA

Взвешенная скользящая средняя (англ. Weighted MA) для расчета усредненного значения принимает во внимание показания за выбранное количество интервалов с условием: важность более позднего события выше, чем предыдущего. Умышленно не прибегая к многоэтажным формулам, назовем удельный вес цен:

• последняя на графике – 1/2;
• предпоследняя – 1/3;
• предыдущая – 1/4;
• и т.д.

Мы суммировали показания для расчета SMA. WMA требует от нас сначала перемножить каждую цену с ее удельным весом, затем сложить эти значения.

Делить будем не на количество показаний, а на сумму их удельных весов.

Таким образом, мы примем во внимание все изменения цены, но чтобы показатель из отдаленного прошлого заметно повлиял на рисунок индикатора, скачок должен быть очень сильным.

EMA

Экспоненциальная скользящая средняя (англ. Exponential MA) подобно WMA учитывает изменение цен на интервалах с приоритетом тех, которые появились последними. Методика расчета усложнена, учитывает показатель каждого интервала, его положение относительно настоящего момента, а также влияние цен остальных временных отрезков, наступивших ранее.

Для расчета EMA используется EMA предыдущего временного интервала, которая в свою очередь вычитается из текущей цены и складывается с еще одной EMA предыдущего отрезка. Воспроизвести расчет вручную – большой труд. Воспользуйтесь готовыми решениями бирж.

Какую цену учитывать в расчете

У интервала на графике есть 4 показателя:

• открытие;
• закрытие;
• минимум;
• максимум.

По умолчанию большинство ресурсов предлагает брать закрытие.

Причины:

1. цены открытия и закрытия предлагают наиболее равномерные интервалы, в то время как минимумы и максимумы наступают не регулярно;
2. закрытие – последний момент, отраженный на графике, эта информация актуальнее открытия.

По личному опыту или из любопытства можете строить скользящие, опираясь на любую из четырех цен.

При выборе продолжительности и количества периодов закономерность следующая: чем длиннее тренд ищем, тем больше промежутков используем.